Diseñar tu proceso
Diseñar un proceso no es escribir todo lo que sabes; es decidir qué vas a hacer y, sobre todo, qué no. Esta lección te guía por las decisiones en orden: mercado, ventana horaria, temporalidades, uno o dos setups y un conjunto de reglas tan corto que puedas cumplirlo en un día malo.
- Las seis decisiones de diseño y en qué orden se toman
- Por qué un proceso empieza con un solo setup y qué gana con ello
- Cómo escribir reglas que se puedan cumplir y medir, en vez de intenciones
- Qué diferencia una regla propia de una regla copiada, y por qué la copiada se rompe antes
Diseñar es renunciar
Tras quince módulos, el riesgo no es saber poco; es querer usarlo todo. Un proceso con cinco setups, cuatro herramientas de confirmación y doce reglas de gestión no es un proceso más completo: es uno que no vas a poder ejecutar igual dos días seguidos, y que por tanto no vas a poder medir. Y lo que no se mide no se corrige.
Un proceso de trading es el conjunto cerrado de decisiones que tomas en cada sesión, escrito de forma que puedas comprobar, operación por operación, si lo has seguido o no. La palabra clave es cerrado: tiene bordes. Lo que no está dentro, no se opera.
El módulo 11 te dio la estructura del Plan de trading. Esta lección no la repite: te acompaña en las decisiones que rellenan esa estructura para que el plan sea tuyo y no un formulario. La diferencia entre un plan que se cumple y uno que se abandona rara vez está en el formato; está en si las reglas se eligieron por una razón que el operador entiende y comparte.
Un proceso bueno no es el que lo contempla todo. Es el que puedes seguir el día que menos ganas tienes.
Las seis decisiones, en orden
El diseño sigue un orden porque cada decisión reduce las opciones de la siguiente. Saltarse una o hacerlas al revés produce procesos incoherentes: un setup de 1M en una ventana en la que no tienes tiempo de mirarlo, o una regla de riesgo pensada para un contrato que no operas.
- Mercado. En este curso, NQ o MNQ. Uno. Si empiezas, MNQ, por lo que explicó el módulo 14 sobre tamaño y medición. Añadir un segundo mercado antes de tener una muestra en el primero divide la atención y mezcla los datos.
- Ventana horaria. Una franja concreta en la que estás delante de la pantalla todos los días operables, sin interrupciones, y en la que el mercado tiene el comportamiento que tu setup necesita. El módulo 1 describió las sesiones; el módulo 11 pidió que escribieras la tuya. La ventana se elige por tu vida y por el mercado, en ese orden: una ventana perfecta a la que solo puedes asistir dos días por semana no produce muestra.
- Temporalidades. Tres, con rol: contexto, setup y ejecución, como se vio en el módulo 8. No 'las que haga falta'. Si tu ventana es de dos horas, un contexto en diario y un setup en 15M dejan poco margen; un contexto en 1H, setup en 5M y ejecución en 1M es una combinación habitual para intradía en NQ, pero es una decisión tuya, no una regla.
- Setup. Uno, dos como máximo. Descrito con la secuencia del módulo 9: qué contexto requiere, qué liquidez debe haberse tocado, qué cambio de estructura confirma, dónde se entra, dónde se invalida. Si no puedes escribirlo en cinco líneas de forma que otra persona lo reconozca en el gráfico, aún no es un setup: es una sensación con nombre.
- Reglas de riesgo. Riesgo por operación en R y en puntos máximos de stop para tu tamaño, máximo de operaciones por sesión, Daily loss limit y qué haces al alcanzarlo. Salen del módulo 10 y de tu perfil, no de una cifra que hayas leído.
- Protocolos. Qué haces tras perder, tras ganar, cuando no hay contexto claro, cuando hay noticias, cuando detectas una conducta del módulo 13. Cortos, concretos, con acción, no con intención: 'cierro la plataforma hasta mañana', no 'intento mantener la calma'.
Un setup, y por qué
La decisión más difícil de aceptar es la cuarta: un solo setup. Parece que renuncias a operaciones. Lo que ganas a cambio no es evidente hasta que se prueba.
- Muestra rápida. Con un setup, cada operación alimenta la misma estadística. Con cuatro setups, necesitas cuatro veces más operaciones para saber algo de cada uno, y mientras tanto no sabes cuál de ellos te está costando el dinero.
- Reconocimiento. Ver el mismo patrón cien veces hace que lo reconozcas antes y lo confundas menos. Verlo veinticinco veces intercalado con otros tres no.
- Menos decisiones en vivo. Cuando el precio llega a una zona, con un setup hay una pregunta: ¿es o no es? Con varios, hay una negociación: si no es el A quizá sea el B, y esa negociación es la puerta por la que entra la operación que no debía existir.
- Un no trade más claro. El módulo 9 dedicó una lección a no operar. Con un setup, el no trade es la respuesta por defecto y ocurre solo. Con varios, hay que decidirlo activamente cada vez, y se decide mal.
En FUNESMA79 el primer proceso tiene un setup: continuación tras Liquidity sweep con MSS en el timeframe de ejecución, a favor del contexto. El segundo setup, la reversión, se añade cuando el primero tiene una muestra suficiente y una adherencia alta, nunca antes. Esto es una decisión de este sistema; la tuya puede ser otra, pero también debería ser una.
'Un setup' no significa 'una entrada rígida'. Significa una lógica de mercado concreta. Dentro de la continuación tras sweep caben la entrada en el Order Block que origina el MSS, en el Fair Value Gap que deja o en el retroceso al OTE; elige una forma de entrar para la primera versión y anota las otras como variantes a probar después.
Reglas que se pueden cumplir
Una regla sirve si se puede comprobar en el journal con un sí o un no. Todo lo demás es una intención, y las intenciones no sobreviven a una racha.
- 'Espero confirmación antes de entrar' no es una regla. 'Entro solo después de un cierre de 1M que rompa el último LH con displacement' sí lo es.
- 'No arriesgo demasiado' no es una regla. 'El stop máximo es de 30 puntos con un MNQ; si la invalidación técnica queda más lejos, no hay operación' sí lo es.
- 'Descanso si voy mal' no es una regla. 'Tras dos pérdidas consecutivas cierro la plataforma hasta la sesión siguiente' sí lo es.
Cuenta tus reglas. Si superan las diez o doce, hay demasiadas para cumplirlas todas en vivo, y las que se van a romper son justo las que más importan, porque son las que cuestan algo. Un proceso de primera versión razonable cabe en una cara de folio con letra normal; la lección 4 de este módulo lo condensa aún más.
Hay otra propiedad que distingue una regla propia de una copiada: puedes explicar por qué existe. 'Máximo dos operaciones por sesión' porque tu journal de forward muestra que la tercera tuvo esperanza negativa. 'No opero los quince minutos anteriores a un dato macro de alto impacto' porque en dos meses de registro esas operaciones fueron las peores. Una regla que no puedes justificar con algo que has visto en tus datos se rompe en cuanto te incomoda, porque no la sientes tuya.
Muchas comunidades de trading circulan reglas numéricas como si fueran leyes: un porcentaje fijo de riesgo, un mínimo de R:R, un número de operaciones. El módulo 10 explicó por qué son decisiones de sistema y no mandamientos. Copiarlas como punto de partida es aceptable; conservarlas sin haberlas contrastado con tu propia muestra no lo es.
Escribirlo: la primera versión
El proceso se escribe en una versión numerada, con fecha. Versión 1.0. Eso cambia la relación con él: no es la verdad definitiva sino un documento que se va a revisar según un calendario, no según el ánimo.
Contenido mínimo de la versión 1.0, en este orden: mercado y contrato; ventana horaria; tres temporalidades con su rol; el setup en cinco líneas siguiendo la secuencia del módulo 9; las reglas de riesgo (riesgo por operación, stop máximo en puntos, máximo de operaciones, daily loss limit); los protocolos (tras perder, tras ganar, sin contexto, con noticias); qué registro en el journal. Nada más. Ni objetivos de rentabilidad, ni frases motivadoras, ni listas de cosas que 'intentarás'.
Dos reglas sobre el documento en sí:
- No se modifica en horario de mercado. Cualquier cambio se anota aparte y se decide en la revisión semanal, con el journal delante. Si cambias el proceso mientras operas, no tienes un proceso; tienes una justificación en tiempo real.
- Los cambios se acumulan en una versión nueva con su fecha, no se sobreescriben. Dentro de seis meses querrás saber qué operabas en marzo y por qué lo cambiaste.
Versión 1.0 de un operador que empieza: MNQ, un contrato. Ventana de 15:30 a 17:30 hora peninsular. Contexto en 1H, setup en 5M, ejecución en 1M. Setup: continuación a favor del sesgo de 1H tras barrido de un mínimo o máximo de sesión y MSS en 1M con displacement; entrada limit en el OB del MSS; invalidación bajo el extremo del barrido. Riesgo: stop máximo 30 puntos, máximo dos operaciones, daily loss limit -2R. Protocolos: tras dos pérdidas, cierro; tras +2R, no abro más; sin sesgo claro en 1H, no opero; quince minutos antes y después de datos macro de alto impacto, no opero. Journal: la plantilla del módulo 12. Cabe en media página, y por eso puede cumplirse.
Ejemplo: dos diseños para la misma persona
Una operadora con dos horas libres por la tarde escribe su primer proceso. Versión A: NQ y MNQ 'según la volatilidad', ventana 'cuando haya movimiento', contexto en diario, 4H y 1H, setups de continuación, reversión, ruptura de rango y retest, confirmación por Order Block o FVG o footprint 'según lo que se vea', riesgo 'no más del 1%', protocolo 'operar con calma'. Ocupa tres páginas. En dos semanas ha tomado once operaciones, ninguna comparable con las demás, y no sabe por qué ha perdido 4R.
Versión B, escrita después de leer este módulo: MNQ, un contrato. 15:30 a 17:30. 1H, 5M, 1M. Un setup: continuación tras sweep con MSS en 1M. Entrada limit en el OB. Stop máximo 30 puntos. Dos operaciones al día. Daily loss limit -2R. Tras dos pérdidas, cierra. Sin sesgo claro en 1H, no opera. Cabe en media página. En dos semanas ha tomado seis operaciones, todas del mismo tipo, cuatro días sin operar por falta de contexto. Resultado: +0,5R. Lo importante no es el resultado; es que ahora sabe qué está midiendo y puede seguir midiéndolo.
La operadora sabe lo mismo en las dos versiones. La segunda es la que puede convertirse en un proceso.
Error frecuente
Diseñar el proceso para el operador que te gustaría ser, no para el que eres. Se elige una ventana de cuatro horas cuando se tienen dos, tres temporalidades más de las que se pueden vigilar, un setup de reversión porque es el que da 'mejores' operaciones cuando es el más difícil de ejecutar, y reglas de riesgo pensadas para una adherencia que aún no existe.
El proceso se diseña para tu vida y tu nivel actual, y se amplía cuando la muestra lo justifique. Un proceso modesto que se cumple produce datos; uno ambicioso que se rompe produce excusas. La siguiente lección explica cómo validarlo, y para validar hace falta que se haya cumplido.
Antes de dar por escrita la versión 1.0
- Un mercado y un contrato
- Una ventana horaria a la que puedo asistir todos los días operables
- Tres temporalidades, cada una con su rol
- Un setup descrito en cinco líneas siguiendo la secuencia del módulo 9
- Riesgo por operación, stop máximo en puntos, máximo de operaciones y daily loss limit
- Protocolos tras perder, tras ganar, sin contexto y con noticias, escritos como acciones
- Cada regla se puede comprobar en el journal con un sí o un no
- Cada regla tiene una razón que puedo explicar
- Cabe en una página; tiene número de versión y fecha
Ejercicio
Escribe tu versión 1.0 en una sola página siguiendo el orden de las seis decisiones. Después haz la prueba del desconocido: dásela a leer a alguien que no opere y pídele que te diga, con sus palabras, qué harías el lunes a las 15:30 si el precio baja hasta el mínimo de la mañana. Si no puede contestarlo con lo que hay escrito, el proceso tiene huecos; márcalos y ciérralos.
Luego cuenta las reglas. Junto a cada una escribe en una frase por qué existe. Las que no puedas justificar con algo que hayas visto en tus datos, en el curso o en tu vida (horario, capital, tiempo), marcalas como 'provisionales': son las primeras que revisarás cuando tengas muestra. Guarda esta versión con fecha; en la lección siguiente la vas a poner a prueba.
Qué debes recordar
- Un proceso es un conjunto cerrado de decisiones con bordes: lo que no está dentro no se opera.
- Seis decisiones en orden: mercado, ventana, temporalidades, setup, reglas de riesgo, protocolos. Cada una estrecha la siguiente.
- Un solo setup en la primera versión: produce muestra, reconocimiento y menos decisiones en vivo.
- Una regla se puede comprobar con un sí o un no y tiene una razón que puedes explicar; si no, es una intención y se rompe.
- La versión 1.0 cabe en una página, lleva fecha, no se cambia en horario de mercado y se revisa con el journal delante.