Módulo 09 · Lección 07 · Intermedio · 14 min · Academy

Cuándo no operar (no trade)

El ejemplo (c) de la lección anterior terminó con 0R y sin operación, y se dijo que era el resultado correcto del proceso. Esta lección desarrolla esa idea hasta el final: no operar es una decisión con las mismas propiedades que una entrada (se toma con criterios, se escribe y se revisa), tiene un coste que es cero, y se enfrenta al coste de forzar, que nunca lo es.

Qué vas a aprender
  • Por qué no operar es una decisión y no una ausencia de decisión
  • Las condiciones concretas que en este proceso producen un 'no trade', divididas en las que vienen del mercado y las que vienen de ti
  • El cálculo de coste: cero frente a lo que cuesta forzar una operación que no cumple la secuencia
  • Cómo se registra un día sin operación para que sirva en la revisión del journal
Cuándo no operar (no trade)Dos curvas de R acumulado del mismo sistema durante un mes: una incluye solo las operaciones que cumplieron la secuencia; la otra añade las operaciones forzadas en días de no trade. La segunda termina por debajo y con un drawdown mayor, aunque varias de las forzadas ganaron. Esquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.Cuándo no operar (no trade)Dos curvas de R acumulado del mismo sistema durante un mes: una incluye solo las operaciones…DDDDEsquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.
Coste simulado de añadir operaciones fuera de gate.

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