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Curso / Módulo 10 Lección 3 de 7
Índice del módulo
  1. 01Riesgo, recompensa y R13 min
  2. 02R:R, tasa de acierto (win rate) y breakeven (punto de equilibrio)14 min
  3. 03Esperanza matemática15 min
  4. 04Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina15 min
  5. 05Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario16 min
  6. 06Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo13 min
  7. 07Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales14 min
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Módulo 10 · Lección 03 · Intermedio · 15 min · Academy

Esperanza matemática

Un sistema no se juzga por la última operación ni por la última semana. Se juzga por lo que produce, de media, cada vez que se ejecuta. Ese número tiene nombre, una fórmula corta y un problema: solo se conoce con muchas operaciones.

Qué vas a aprender
  • Qué significa esperanza matemática aplicada a un sistema y por qué se expresa en R por operación
  • Cómo calcularla a partir de win rate, ganancia media y pérdida media
  • Cómo comparar tres sistemas con perfiles distintos y ver cuál tiene ventaja y cuánta
  • Por qué la esperanza no se nota en 10 ni en 30 operaciones, y qué consecuencias tiene eso
Esperanza matemáticaCuatro curvas de resultados acumulados en R sobre 200 operaciones simuladas: A (escarpada, con grandes retrocesos), B (suave y ascendente), C (casi plana), D (descendente lenta pese a acertar el 55%). Esquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.Esperanza matemáticaCuatro curvas de resultados acumulados en R sobre 200 operaciones simuladas: A (escarpada,…DDDDEsquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.
Esperanza matemática y variabilidad de resultados.

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