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Curso / Módulo 10 Lección 6 de 7
Índice del módulo
  1. 01Riesgo, recompensa y R13 min
  2. 02R:R, tasa de acierto (win rate) y breakeven (punto de equilibrio)14 min
  3. 03Esperanza matemática15 min
  4. 04Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina15 min
  5. 05Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario16 min
  6. 06Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo13 min
  7. 07Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales14 min
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Módulo 10 · Lección 06 · Intermedio · 13 min · Academy

Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo

El position sizing controla cuánto pierdes en una operación. Los límites controlan cuánto pierdes en un día y en una racha. Son cortacircuitos: no mejoran el sistema, impiden que la peor versión de ti mismo lo destruya en una tarde.

Qué vas a aprender
  • Qué es un daily loss limit, cómo se expresa en R y qué hace exactamente cuando se alcanza
  • Qué es el maximum drawdown como límite (no como estadística) y qué protocolo activa
  • Por qué los límites protegen la conducta tanto como la cuenta
  • Cómo relacionar los límites con el número máximo de operaciones y la regla de parada tras pérdidas
Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximoCurva acumulada en R con dos líneas horizontales bajo cada máximo: el daily loss (que se reinicia cada sesión) y el maximum drawdown límite (que cuelga del último máximo). Se marca el punto en que la curva toca el segundo y el tramo posterior con tamaño reducido. Esquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) ydrawdown máximoCurva acumulada en R con dos líneas horizontales bajo cada máximo: el daily loss (que se…DDDDEsquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.
Límites diarios y de drawdown como gates operativos.

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