Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina
Un sistema con esperanza positiva pierde. Pierde a menudo y a veces pierde muchas veces seguidas. Esta lección pone números a eso, para que cuando llegue —y llegará— no te sorprenda ni te haga hacer tonterías con el tamaño.
Qué vas a aprender
- Qué es el drawdown, cómo se mide y por qué recuperarlo cuesta más de lo que costó caer
- Cómo calcular la probabilidad de una racha de N pérdidas seguidas y qué racha esperar en una muestra
- Qué es el riesgo de ruina, de qué tres cosas depende y por qué el tamaño es la única que controlas del todo
- Por qué un sistema bueno con tamaño excesivo acaba igual que uno malo
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