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Curso / Módulo 10 Lección 5 de 7
Índice del módulo
  1. 01Riesgo, recompensa y R13 min
  2. 02R:R, tasa de acierto (win rate) y breakeven (punto de equilibrio)14 min
  3. 03Esperanza matemática15 min
  4. 04Drawdown (caída desde máximos), series de pérdidas y riesgo de ruina15 min
  5. 05Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario16 min
  6. 06Límites: pérdida diaria máxima (daily loss limit) y drawdown máximo13 min
  7. 07Preservación de capital: decisiones del sistema, no reglas universales14 min
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Módulo 10 · Lección 05 · Intermedio · 16 min · Academy

Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetario

Ya sabes dónde va el stop (lo dicta la estructura) y cuánto quieres arriesgar por operación (lo dicta tu perfil). El tamaño de la posición es la consecuencia aritmética de esas dos cosas. Esta lección enseña la operación y, sobre todo, en qué orden se hace.

Qué vas a aprender
  • La fórmula del tamaño de posición y cada una de sus tres piezas
  • Qué es el valor por punto de un contrato y por qué NQ y MNQ dan tamaños muy distintos con el mismo riesgo
  • La diferencia entre stop técnico y stop monetario, y por qué el orden de decisión importa más que la cifra
  • Qué hacer cuando el cálculo da menos de un contrato
Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stop monetarioTabla de position sizing en MNQ para un riesgo fijo de 50 y de 100 dólares: filas con stops de 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 puntos, columnas con riesgo por contrato, tamaño calculado y tamaño redondeado. Se ve cómo el número de contratos cae al ampliarse el stop. Esquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.Tamaño de posición (position sizing): stop técnico y stopmonetarioTabla de position sizing en MNQ para un riesgo fijo de 50 y de 100 dólares: filas con stops…ContextoCondiciónDecisiónRiesgoEjecuciónRevisiónEsquema técnico propio generado por código; no representa una operación real.
Tamaño de posición a partir del stop técnico.

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